Voltando...

Amigos, há quanto tempo!

Quero dizer que havia abandonado o blog por falta de tempo mesmo, mas estou muito a fim de retornar as atividades.
Espero que tenham aproveitado as ótimas oportunidades do mercado ultimamente.

Um forte abraço a todos!

All.

Ibov em 03/09 - Contuação...

Boa tarde!

Conforme visto no post anterior, tivemos a confirmação de venda pelo fibo levels e inclusive o cumprimento do primeiro objetivo que era no nível de 161,8%.

O índice contunua a cair e já chegou a 100% da projeção, ou seja, os 200%. Esse é um bom momento para fechar mais uma parte da posição. O próximo objetivo deve ser em torno de 238% que coincide com o fundo que anterior que é suporte visual.

Abraços.
Allana

Situação IBOV para 02/09

Amigos, em uma análise bem simplista do IBOV, pretendo começar um assunto que há muito desejo aqui, que são os Fibo Levels. Na verdade, se encontra na net essa técnica com diversos nomes, mas me restringirei a chamá-lo assim por aqui.

Pretendo detalhar futuramente essa técnica, mas por enquanto, apenas uma análise do IBOV.

Levando em consideração que o último candle pode ser considerado duvidoso devido ao baixo volume dado o feriado nos EUA, essa técnica consiste em determinar possíveis pontos de entrada e de objetivos, bem como estopes.

Nesse gráfico do IBOV, peguei o fundo e subi com a retração de Fibo no level de 38,2% (aqui entra minha adaptação da técnica) à máxima d candle anterior desse fundo.

Setup: No rompimento dos 61,8%, compre! Estope fica a critério, ou em 50%, 38,2% ou algum fundo. Target: 100%.

Enfim, em nenhum momento foi acionado o setup de compra no IBOV, pois não houve o fechamento acima de tal level.

Um exemplo:

Nesse gráfico da Duratex, pegou-se o fundo e projetou a retração no nivel de 38,2 à maxima do candle anterior ao fundo. Comprou-se no rompimento do 61,8 e vendeu em 100%.

Para a venda pode ser feita a mesma coisa. Porém, em minha experiência, modifiquei um pouco a técnica, por isso fica a critério de vocês.

Pega-se o último topo e projeta 61,8% do próprio candle. No rompimento dos 100%, Venda! Estope nos níveis de Fibo. Target: Também nos níveis... eu costumo vender em lotes, mas um bom level é de 161,8%.

Enfim, na venda também não houve o acionamento do trigger.

Conclusão: Hoje é bem provável o acionamento de algum desses dois triggers para o IBOV. É esperar para ver...

PS: Usar sempre como estratégia complementar, nunca, mas nunca independentemente. Operar de preferencia a favor da tendência primária, etc.

Um abraço, Allana.

Situação DJI para 02/09

Olá amigos leitores! Desculpem pela ausênsia esses dias.

Temos o DJI em uma situacao interessante.

Analisando um gráfico com candles de 10 dias, temos quase a formação de um Falling Three Methods que é o oposto do Rising Three Methods. É um tipo de formação de continuação de movimento e é de uma alta força. É claro que só quero colocar esse tipo de análise aqui apenas para deixar claro que, sempre em minhas análises, tento traçar todos os cenários possíveis.

Enfim, se analisarmos o Fibo Fan, em branco no gráfico, vemos que ele vem servindo de suporte.

Em preto no gráfico, temos a região dos 11750 pontos que já foi topo histórico (TH) por muito tempo e vem servindo de referência. Mais uma vez admirando a harmonia do mercado, projetando um Fibonacci do novo TH - 14124 até essa linha em preto (11750) temos o fundo do ano em torno de 38,2%.

Bruxaria a parte, sinceramente acho que teremos uma definição do mercado após a superação desse patamar com consistência. Num cenário mais pessimista, perdendo o suporte criado pelo Fibo Fan, virá a testar o suporte S1, e depois o S2 (PIVOT 10d).

Em uma análise diária, não sei se alguém já reparou, mas o DJI esbarrou na projeção de 61,8% de Fibo, do fundo até os 11750. Não perdendo os 38,2% de Fibo, pode-se continuar caracterizando um pivot de alta e declarar essa congestão de acumulação.

Em todo o caso, para um feriado nos EUA na segunda feira, nada mal... Podemos ter um grande rali, bem próximo!

Um grande abraço a todos.
Allana

Siderúrgicas...

Citi, Goldman Sachs, UBS e Deutsche Bank recomendam siderúrgicas nacionais baseadas em que o nosso mercado é o melhor do mundo!

Além disso, a maioria das corretoras estão com ações da Gerdau, Usiminas etc listadas nas referencias de compra.

Enfim, é bom ficarmos atentos para não perder um possível movimento mais intenso.

Allana.

Manutenção dos juros pelo FED

Por 10 a 1, FED mantém taxa de juros em 2%a.a., mesmo patamar desde abril, onde antes houve sete cortes consecutivos.

O que me chama a atenção é que, mesmo com a fragilidade do setor financeiro, o FED sinalizou um possível aumento da taxa de juros.

Por um lado eu entendo, visto que a confiança do consumidor vem aumentando, já pelo segundo mês consecutivo.

Uma coisa é certa, a inflação tem pressionado sem dúvidas a economia norte americana.

Acredito que, com tudo isso, os EUA deve ter uma leve melhora na economia em um prazo maior de tempo.

Allana.

Análise IBOV - 23/08/08

Olá a todos!

O índice brasileiro corrigiu forte esse começo de semana, em -2,46%, inclusive perdendo o pivot semanal e projetando um teste em 53200.

Ibov - Diário

No gráfico acima temos o canal de baixa de longo prazo em azul e em verde as expansões do canal, e 61,8% e 38,2%. Percebe-se que o papel tocou na região de 38,2% do canal e recuou, sinalizando um possível teste na banda superior do canal de baixa.

Tem-se dois cenários básicos: Ou o índice está fazendo um pull-back, que caracterizaria um pivot de alta ou então, foi apenas uma euforia de uma violação do canal de baixa, haja vista que o volume de hoje foi baixo e vem descendente já há alguns dias.

Tem-se uma cena onde os investidores estão retirando dinheiro das bolsas, visto ainda que a taxa de juros alta impulsiona o mercado de renda fixa.

No cenário externo, tivemos a quebra de mais um banco hoje, o Columbian Bank. Aqui no Brasil tivemos uma alta do spread bancário, equivalente a Janeiro de 2007, a fim de evitar calotes.

No índice MSCI US Prime 750, depois de não romper o fundo feito em Janeiro agora testa mais um suporte importante e na perda, podendo caracterizar tendência de baixa.E ainda no caso dessa perda, podemos vir a ter Ibov e Dji alinhadas...

Em suma amigos, o cenário ainda é muito ruim, portanto muita atenção em trades contra tendência de alta duração... No máximo trades curtos. E enquanto a reversão não é sinalizada, nadar contra a maré sempre é uma péssima idéia.

Um grande abraço, Allana.

Heiken Ashi Suavizado

Pessoal, bom dia!

Essa técnica é muito utilizada pelos traders em geral, e gostaria de contribuir com a comunidade com mais uma explicação de uma derivada da técnica Heiken Ashi, o próprio suavizado.

Para começar, assim como os candles, o heiken ashi surgiu no Japão, tal como outras técnicas já vistas aqui no blog como o próprio Ichimoku.

Basicamente consiste de candles, porém com outra metodolia:

Close Modificado = (Open + High + Low + Close)/4.

Open Modificado = (Open Modificado da barra anterior + Close Modificado da barra anterior)/2 .

High Modificado = Máximo De (High , Open Modificado, Close Modificado).

Low Modificado = Mínimo De (Low, Open Modificado, Close Modificado).

Agora para suavizar a técnica, introduzem-se duas medias móveis ao estudo, tal que:
Calcula-se a média móvel (MovAvg) de X períodos dos Open, High, Low e Close (OHLC) e substituímos pelos OHLC que aparecem nas fórmulas originais:

Close Modificado = (MovAvg(Open,x) + MovAvg(High,x) + MovAvg(Low,x) + MovAvg(Close,x))/4.

Open Modificado = (MovAvg(Open Modificado da barra anterior,x) + MovAvg(Close Modificado da barra anterior,x))/2.

High Modificado = Máximo de (MovAvg(High,x), MovAvg(Open Modificado,x), MovAvg(Close Modificado,x)).

Low Modificado = Mínimo de (MovAvg(Low,x), MovAvg(Open Modificado,x), MovAvg(Close Modificado,x)).

Agora aplica-se outra média móvel de Y períodos aos OHLC modificados tal que cada uma das partes do candle Heiken Ashi em sua versão suavizada ficará:

Open Suavizado = MovAvg(Open Modificado,y).

Close Suavizado = MovAvg(Close Modificado,y).

High Suavizado = MovAvg(High Modificado,y).

Low Suavizado = MovAvg(Low Modificado,y).

Abaixo seguem três gráficos, o primeiro com candle normal. O segundo com Heiken Ashi normal. O terceiro com Heiken Ashi suavizado.

IBOV - Diário - Candle

IBOV - Diário - Heiken Ashi

IBOV - Diário - Heiken Ashi Suavizado

Existem alguns sinais a se interpretar no gráfico Heiken Ashi:

1 - Candle Azul - Tendência de alta.

2 - Candle Azul sem sombra superior - Tendência de alta forte.

3 - Candle Vermelho - Tendência de baixa.

4 - Candle Vermelhor sem sombra superior - Tendência de baixa forte.

5 - Candle de corpo pequeno com sobra grande - Possível inversão de tendência - Incerteza.

6 - Diversos Candles de corpo pequeno com sobra grande - Possível inversão de tendência - consolidação.

O gráfico Heiken Ashi Suavizado é de grande valia para nos indicar a tendência de um ativo. Obviamente, ele não exclui a utilização de outros indicadores, seja para buscar divergência, seja para confirmar. Enfim, abaixo segue dois gráficos que comprovam a possível aliança entre os indicadores e o Heiken Ashi.

Ibov - Diário

Petr4 - Diário

Enfim amigos, é isso! Um grande abraço a todos e em especial para o Marcelo pelo material.

Allana.

Análise IBOV - 22/08/08

Pessoal, antes de tudo, eu gostaria de compartilhar uma experiência surreal que tive. Estive plotando uma regressão linear que está em branco no gráfico, do íncio do ano até hoje, e para a minha surpresa, o índice está em absoluta harmonia.

Reparem nos retângulos em amarelo que coloquei. No início do ano tivemos um fundo dada a crise do subprime e se pegarmos a variação percentual da regressão até o fundo temos por volta de -16%. Depois outro fundo por volta de -8%. Então tivemos a alta do IG em torno de 16% da regressão. Depois um fundo de -8% e o mais recente por volta de -16%... Tirem suas conclusões e me digam!

O mais interessante é que se traçarmos o objetivo de Fibo da máxima pela regressão temos a zona da coincidência em R1 do pivot semanal e 100% de Fibo, a atual resistência, em torno de 56200. E por minhas experiências de mercado, quando um objetivo desses é rompido, têm-se grandes chances de ir buscar os 123,6% de Fibo, que foi o que ocorreu, o fundo em 53K aproximadamente.

IBOV - Diário

Enfim, até agora só numerologia, eu sei... Mas tem mais!

Estive lendo hoje em diversos lugares o possível rompimento do canal de baixa. Olha, como disse meu amigo Long aqui, temos que entender que:

(...) uma "linha de tendência" é desenhada para capturar a essência dessa tendência, não para confinar os preços em uma rígida estrutura. (...)

Enfim, se analisarmos o canal de baixa, vimos que ele rompeu também para baixo por volta de Julho e foi buscar a região dos 61,8% do canal. Também tivemos um possível rompimento em torno dos 58K.

Agora coincidentemente, buscou os 23,6% da projeção do canal de baixa. Então amigos, eu sinceramente não acredito em um movimento mais intenso de alta, não pelo menos até romper os 5800 e ainda quem sabe com uma figura de impulsão?

E ainda se lembrarmos da análise anterior sabemos que temos uma resistência de Fibo Fan se aproximando, para vir a formar um possível triângulo, então, pela AT, eu posso dizer hoje que estamos próximos de uma definição no sentido do entendimento de que, ou a crise passou e foi assimilada pelo mercado, ou ainda tem mais por vir.

Bom, tivemos então a resistência R1 e os 100% de Fibo sendo respeitados e se mantermos esses níveis podemos ir buscar a R2 em 58K e aí uma possível reversão.

Por outro lado, na perda desses patamares, podemos testar o pivot (55K) e ainda o S1 (54K) pois mesmo com a alta do petróleo em mais de US$5 e com o nível atual das commodities, acho bem plausível dado o fato de que houve diversas ordens de stopes do pessoal vendido.

Queria aproveitar também o espaço e recomendar a leitura do artigo do CHRistian da CHRinvestor para a infomoney, que pode ser acessada aqui, assim como o próprio site.

Um grande abraço a todos, All.